在“商品套利”的四大策略中,此前生财君已为大家讲解了“跨市场套利”“跨品种套利”,今天我们来分析一下“期现套利”的原理。一提到期货,不少投资
在我们的日常生活中,期货和现货紧密相连,有时候两者又有较大的差距,如何利用期现的差距和交割的周期去做期现套利,今天就先来谈谈。
所以当期货合约和现货之间存在价差的时候,就可以进行无风险套利。我们就以此为案例,详细讲解进行期现套利的四个步骤,分别是:法币交易,币币交易,合约
期现套利的实质是对现货价格和期货价格的基差进行投机。理论上来说,期货价格就代表着现货未来的价格。但二者之间会存在基差(基差=现货价格-期货价格),
到期时,交割月份合约价格和标的指数现 货价格会趋于拟合的原理,投资者可以在股指期货市场与股票市场上通过低买高卖交易来获取利润,称之为股指期货
设置期现套利的风险敞口,超过3%初级告警,超过5%限制交易,并对超额部分平仓处理。 以下来自:https://max.book118.com/html/2018/0702/6001012005001204
这样就完成了一次期现套利,我们在「币币账户」的USDT增加了。「期现货价差讨论」 以OKEX交易所费率作为参考️手续费会侵蚀套利的收益。期货(交割合约)
